El riesgo en el sector financiero es latente. Toma de decisiones, negligencia, el entorno o cualquier tipo de acción que tome la empresa es fuente generadora de riesgo. Para mitigar el riesgo es necesario identificar, cuantificar, evaluar, vigilar e informar oportunamente todos los riesgos significativos.
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) es la entidad encargada de ejercer control en el sector financiero con el fin de desarrollarlo bajo estándares de calidad y para esto ejerce una supervisión basada en riesgos. Cada posible riesgo debe ser detectado, debe ser cuantificado en la perdida que posiblemente generaría, debe ser evaluada su probabilidad de ocurrencia y se debe tener pleno control y vigilancia al interior de cada firma.
Para administrar el riesgo se deben tener claros los factores de riesgo, los riesgos y qué herramientas existen para su gestión.
Factores de Riesgo:
Son todos aquellos sucesos internos o externos que puedan generar turbulencia al interior de la firma.
Ciclo Económico: desaceleración, menos demanda, deterioro de condiciones de empleo, disminución de precios de commodities.
Coyuntura: nuevos proyectos y aspectos del mercado: infraestructura 4G, incremento de la concentración por crecimiento de Fondos de Inversión Colectiva y Portafolios de Terceros, expansión internacional del sistema financiero, coyuntura política y eventual firma de acuerdos con grupos al margen de la ley, y devaluación del dólar.
Economía Mundial: contracción monetaria, desaceleración de la economía europea y principales economías emergentes, deterioro de mercado de capitales, desaceleración en China, entre otros.
Riesgos:
Según la SFC los riesgos financieros se definen como la posibilidad de que una entidad financiera incurra en pérdidas y/o disminuya el valor de sus activos como consecuencia de:
- Riesgo de Crédito: un deudor o contraparte incumple el pago de sus obligaciones.
- Riesgo de Liquidez: incapacidad de cumplir con los flujos de caja esperados o inesperados.
- Riesgo de Mercado: disminución en el valor de los portafolios que administran por variación en los precios de los activos.
- Riesgo Operativo: pérdidas por deficiencias o inadecuaciones en el recurso humano, los procesos, la tecnología y la infraestructura.
- Riesgo País: detrimento de las condiciones económicas y/o políticas del país receptor de una inversión.
- Riesgo Reputacional: reducción en la confianza del público en general en la integridad y competencia de la entidad.
- Riesgo de tasa de interés de libro bancario: variaciones en la tasa de interés que generen descalces y afecten el libro bancario.
Herramientas para la gestión:
- Sistemas de gestión de riesgo: los sistemas de gestión de riesgos permiten la adecuada identificación, medición, seguimiento y control de los riesgos inherentes al desarrollo del negocio.
- Evaluaciones de suficiencia de capital: su realización depende de una adecuada medición e identificación de los riesgos.
- Pruebas de resistencia: permiten identificar y evaluar la posibilidad de materialización de riesgos potenciales en escenarios adversos.
En Lyntik estamos preparados para ayudarle a gestionar el riesgo en su compañía, especialmente enfocados en el Riesgo de Liquidez y Riesgo de Mercado.
Ponemos a su disposición alianzas estratégicas con instituciones reconocidas especialistas en la medición del riesgo. Por un lado nuestro nueva Solución para gestionar el Riesgo de Liquidez – SICRIL implementada en compañía con la Universidad de Medellín. Y por otro lado nuestro Módulo de Riesgo de Mercado implementado en compañía con la firma FyA Consultores expertos en redes neuronales con aplicación estadística y econométrica en la medición del riesgo de mercado.
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