{"id":2843,"date":"2014-09-23T18:01:16","date_gmt":"2014-09-23T18:01:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lyntik.co\/blog\/?p=63"},"modified":"2022-05-03T22:54:33","modified_gmt":"2022-05-03T22:54:33","slug":"los-tres-modelos-mas-importantes-para-medir-el-riesgo-financiero-de-sus-inversiones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lyntik.co\/blog\/2014\/09\/los-tres-modelos-mas-importantes-para-medir-el-riesgo-financiero-de-sus-inversiones\/","title":{"rendered":"Los tres modelos m\u00e1s importantes para medir el riesgo financiero de sus inversiones"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-64 size-full\" src=\"https:\/\/www.lyntik.co\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/iStock_000005594027_ExtraSmall.jpg\" alt=\"Medici\u00f3n de inversiones burs\u00e1tiles\" width=\"400\" height=\"300\" \/>Las inversiones burs\u00e1tiles<\/strong>, si se toman con seriedad y con un an\u00e1lisis certero de qu\u00e9, c\u00f3mo y cu\u00e1ndo invertir se pueden convertir en una alternativa de ingresos bastante interesante. Pero como toda inversi\u00f3n, tiene riesgo de p\u00e9rdida, contante y sonante que se puede traducir en peque\u00f1os tropiezos o en grandes quiebras. Por eso, <strong>medir el riesgo financiero de su portafolio es esencial<\/strong> para lograr una gesti\u00f3n efectiva de sus inversiones.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El riesgo financiero, com\u00fanmente llamado <strong>VeR (Valor en Riesgo)<\/strong> o <strong>VaR<\/strong> en ingl\u00e9s <strong><em>(Value at Risk)<\/em><\/strong>, es la m\u00e1xima p\u00e9rdida esperada sobre el total de inversiones, en un periodo de tiempo (generalmente un a\u00f1o), en las condiciones normales del mercado, con un nivel de confianza dado.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tener un <strong>VaR <\/strong>de 10 millones sobre un portafolio de 100 mil millones con un nivel de confianza del 99% es equivalente a decir que se espera que s\u00f3lo en 1 de cada 100 d\u00edas la m\u00e1xima perdida superar\u00e1 10 millones, y en los 99 d\u00edas restantes la p\u00e9rdida m\u00e1xima ser\u00e1 10 millones o menos, lo que representa el 0.01% del portafolio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Las correlaciones entre las inversiones de su portafolio son un elemento importante para el riesgo, ya que pueden impactar positiva o negativamente su valor a mercado. Este hecho resalta la importancia de diversificar sus inversiones. A menor diversificaci\u00f3n, m\u00e1s correlaciones entre sus inversiones y por ende mayor riesgo; es decir, como consecuencia de un efecto domin\u00f3 que afecte una inversi\u00f3n, se puede afectar al resto del portafolio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para <strong>calcular el VaR<\/strong> existen varias metodolog\u00edas, todas con sus pros y contras. Las m\u00e1s conocidas para <strong>calcular el riesgo de portafolios de inversi\u00f3n<\/strong> son el <strong>VaR param\u00e9trico<\/strong>, el <strong>VaR hist\u00f3rico<\/strong> y el <strong>VaR Montecarlo.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El <strong>VaR param\u00e9trico<\/strong> supone una distribuci\u00f3n del hist\u00f3rico de datos que por lo general es normal, a diferencia de los modelos que m\u00e1s adelante detallaremos en los que los datos toman su distribuci\u00f3n real. Con esto claro, el <strong>VaR param\u00e9trico<\/strong> se calcula con base en par\u00e1metros (valor esperado, varianza y desviaci\u00f3n est\u00e1ndar) de la distribuci\u00f3n de p\u00e9rdidas y ganancias supuestamente normal.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Este m\u00e9todo tiene la ventaja de ser f\u00e1cil de calcular y no se afecta generalmente con cambios abruptos en las tendencias del mercado. Su desventaja es que asume una distribuci\u00f3n normal del <strong>PyG (p\u00e9rdidas y ganancias)<\/strong> que no se ajusta a la realidad.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El <strong>VaR hist\u00f3rico<\/strong> se calcula con base en la volatilidad real resultante de la valoraci\u00f3n hist\u00f3rica del portafolio (generalmente 200 d\u00edas h\u00e1biles atr\u00e1s, correspondiente a un a\u00f1o) pero conservando sus condiciones actuales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La ventaja de este m\u00e9todo es que no asume normalidad del mercado, es decir que tiene en cuenta sus cambios reales en la muestra hist\u00f3rica del a\u00f1o, pero es m\u00e1s fr\u00e1gil a los cambios de tendencias o impactos en el mercado, lo que quiere decir que si venia una tendencia a la baja que cambia al alza o viceversa, este m\u00e9todo tarda un tiempo en reflejar este cambio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El <strong>VaR Montecarlo<\/strong> consiste en simular muchos escenarios de p\u00e9rdidas y ganancias (generalmente 10.000) pero conservando las mismas condiciones estad\u00edsticas de media, desviaci\u00f3n est\u00e1ndar y correlaci\u00f3n de la distribuci\u00f3n de <strong>PyG<\/strong> real.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La ventaja es que se pueden analizar muchas situaciones que podr\u00edan presentarse en el futuro y que no se presentaron en la historia, que cuenta con solo 200 datos. Pero su desventaja es que el c\u00e1lculo de las simulaciones es muy pesado t\u00e9cnicamente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Independientemente del m\u00e9todo usado, siempre <strong>es necesario validar que los resultados del VaR son consistentes con la realidad.<\/strong> Por lo tanto, dado que las tres metodolog\u00edas son v\u00e1lidas y aceptadas mundialmente, lo ideal es contar con las tres y seg\u00fan las condiciones del mercado y los resultados del <strong><em>Backtesting<\/em><\/strong> (an\u00e1lisis de resultados cotejados con la realidad), decidir cu\u00e1l es la m\u00e1s conveniente en cada caso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si desea saber m\u00e1s sobre la medici\u00f3n del riesgo de sus inversiones y <strong>quiere tomar decisiones acertadas<\/strong> minimizando el riesgo de perder dinero, lo invitamos a preinscribirse a trav\u00e9s del siguiente<a title=\"Preinscribirse\" href=\"https:\/\/www.lyntik.co\/Portal\/common\/cam_riesgo.aspx?utm_source=art%C3%ADculo%20blog&amp;utm_medium=blog&amp;utm_term=art%C3%ADculo&amp;utm_campaign=sep-24-2014\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"> link<\/a> al evento que organizaremos en la ciudad de <strong>Medell\u00edn<\/strong> el pr\u00f3ximo 24 de octubre: <strong>\u201cMEDICION DEL RIESGO: Metodolog\u00edas e interpretaci\u00f3n del riesgo en portafolios de inversi\u00f3n\u201d<\/strong> con la compa\u00f1\u00eda de los Drs. Diego Luis Alvarez y Jorge Farbiarz de la empresa FyA Consultores, expertos en redes neuronales con aplicaci\u00f3n estad\u00edstica y econom\u00e9trica en la medici\u00f3n del riesgo de mercado.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.lyntik.co\/Portal\/common\/cam_riesgo.aspx?utm_source=art%C3%ADculo%20blog&amp;utm_medium=blog&amp;utm_term=art%C3%ADculo&amp;utm_campaign=sep-24-2014\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-72 size-full\" src=\"https:\/\/www.lyntik.co\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/medicion-del-riesgo-financiero-conferencia-en-medellin-21-1.png\" alt=\"Conferencia Medici\u00f3n del Riesgo Financiero\" width=\"595\" height=\"224\" \/><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on the_content --><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on the_content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las inversiones burs\u00e1tiles, si se toman con seriedad y con un 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